Forex Trading Basics Nybegynner Sy

BREV NED Slippage. Slippage refererer ikke direkte til negativ eller positiv bevegelse, da eventuelle endringer mellom forventede og faktiske priser kan kvalifisere når ordrer utføres, kjøpes eller selges de tilsvarende verdipapirene til den gunstigste prisen. Dette kan føre til en bestilling å produsere resultater som er gunstigere, lik eller mindre gunstige enn de opprinnelige forventningene, med resultatene referert til som positiv glidning, ingen glidning og negativ glidning, henholdsvis. Som markedspriser kan endres raskt, oppstår glidning under forsinkelsen mellom en handelsvennlighet bestilt og når det faktisk er ferdiggjort Slippage er et begrep som brukes i både forex og aksjehandel, og selv om definisjonen er den samme for begge, skjer slippage i forskjellige situasjoner for hver av disse typer trading. Forex Slippage. In forex skjer slippage når en ordre utføres, ofte uten begrensningsordre eller et stoppfall oppstår på en mindre gunstig rate enn opprinnelig satt i rekkefølgen Slippage er mer sannsynlig å oppstå når volatiliteten er høy, kanskje på grunn av nyhetshendelser, noe som resulterer i at en ordre er umulig å utføre til ønsket pris. I denne situasjonen utfører de fleste forex-forhandlere handelen til den nest beste prisen, med mindre tilstedeværelsen av en grenseordre opphører handel til et forutbestemt prispunkt. Selv om en grenseordre kan forhindre negativ slippe, medfører den den inneboende risikoen for at handelen ikke blir fullført dersom prisen ikke kommer tilbake til et gunstig beløp. Denne risikoen øker i situasjoner hvor markedssvingninger forekommer raskere og betydelig begrenser mengden tid for en handel som skal utføres til en akseptabel pris. Stock Trading Slippage. Slippage i handel med aksjer skjer ofte når det er en endring i spredning I denne situasjonen er en markedsordre plassert av Trader kan bli henrettet til en mindre gunstig pris enn opprinnelig forventet. I tilfelle av en lang handel, kan spørsmålet ha økt. I tilfelle av kort handel, kan budet ha senket Traders kan bidra til å beskytte seg mot slippe ved å unngå markedsordrer når det ikke er nødvendig. Vinnere Lær grunnleggende om Swing Trading. I denne delen lærer du grunnleggende om swing trading. Det første du må vite er at aksjer flytter i forutsigbare mønstre i alle tidsrammer Disse mønstrene består av stadier, bølger og trender. For å hjelpe oss med å se disse stadiene, bølgene og trenderne, bruker vi bevegelige gjennomsnitt. Stokker går også opp eller ned til prisområder i fortiden og omvendt. Dette er kjent som finne støtte eller løpe i motstand. Men hvorfor lagerbeholdninger beveger seg i forutsigbare mønstre om og om igjen De gjør fordi det er mennesker som beveger dem Og mennesker er ganske forutsigbare Så du må forstå psykologien bak disse bevegelsene Viktig Aksjediagrammet På den følgende siden er det viktig å lære hvordan man handler lager. Hvor viktig er et trekk i aksjekursen Du kan finne ut ved å se på volumet. Nå har du en grunnleggende forståelse av pris mo vements og psykologien bak disse bevegelsene, er det på tide å begynne å lære hvordan man leser lagerdiagrammer. Er det noen hemmeligheter å handle aksjer. Mange ganger vil du høre handelsmenn snakke om den hellige handelskalenderen Er det noen magisk teknisk indikator Nope Er det en hellig gral til handelsaktier. Godt av. Få en online megler ennå. Hvis ikke, er det på tide å åpne en konto. Det er ganske mange meglere å velge mellom, men ikke bekymre deg for det. Det er ganske enkelt å bytte til en annen megler hvis du ikke liker din. Du er nå ferdig med det grunnleggende om swing trading Gå videre til neste avsnitt for å lære min swing trading strategy. Impulse Waves. Elliott viste at et trendende marked beveger seg i det han kaller en 5- 3 bølge mønster. Det første 5-bølge mønster kalles impulsbølger. Det siste 3-bølge mønsteret kalles korrigerende bølger. I dette mønsteret er Waves 1, 3, 5 motiv som betyr at de går sammen med den generelle trenden, mens Waves 2 og 4 er korrigerende. Ikke forveksle bølger 2 og 4 med ABC korrigerende mønster diskutert i neste avsnitt skjønt. La oss først ta en titt på 5-bølge impulsmønsteret Det er lettere hvis du ser det som et bilde. Det ser fortsatt ut som litt forvirrende. La oss skvette litt farge på denne dårlige gutten. Ah magnifico Det er så pent Vi liker farger, så vi har fargekodde hver bølge sammen med dens bølgetall. Her er en kort beskrivelse av hva som skjer under hver bølge. Vi skal bruke aksjer for vårt eksempel siden aksjer er hva Mr Elliott brukes, men det spiller ingen rolle hva det er. Det kan lett være valutaer, obligasjoner, gull, olje eller Tickle Me Elmo dukker. Det viktige er at Elliott Wave Theory også kan brukes på valutamarkedet. innledende trekk oppover Dette skyldes vanligvis et relativt lite antall mennesker som plutselig av ulike grunner, ekte eller forestilte, føler at prisen på aksjen er billig, så det er perfekt tid til å kjøpe. Dette får prisen til å stige . På dette punktet nok mennesker som var i orig inal wave vurderer aksjen overvaluert og tar fortjeneste Dette får lageret til å gå ned. Lageret vil imidlertid ikke gjøre det til sine tidligere nedturer før aksjen anses som et godt kjøp igjen. Dette er vanligvis den lengste og sterkeste bølgen. oppmerksomhet til massepublikum Flere mennesker finner ut om lageret og vil kjøpe det Dette fører til at aksjekursen går høyere og høyere Denne bølgen overstiger vanligvis den høye opprettelsen ved bølgebrytens slutt. Tradere tar fortjeneste fordi aksjen vurderes dyrt igjen Denne bølgen har en tendens til å være svak fordi det vanligvis er flere som fortsatt er bullish på lageret og venter på å kjøpe på dips. Dette er poenget at de fleste kommer på lager og er mest drevet av hysteri. Du starter vanligvis se selskapets administrerende direktør på forsiden av store magasiner som Årets Personhandlere og investorer begynner å komme opp med latterlige grunner til å kjøpe aksjene og forsøke å kvele deg når du er uenig med dem. Dette er når aksjen blir den mest overpriced Contrarians begynner å shorting aksjen som starter ABC mønster. Utvidet impulsbølger. En ting du også trenger å vite om Elliott Wave Theory er at en av de tre impulsbølgene 1, 3 eller 5 vil alltid bli utvidet Enkelt sagt, det vil alltid være en bølge som er lengre enn de andre to, uavhengig av graden. I henhold til Elliott er det vanligvis den femte bølgen som blir utvidet. Etter hvert som tiden gikk, ble denne gamle skolestilen for bølgemerking har endret seg fordi flere og flere mennesker begynte å merke den tredje bølgen som den utvidede. Sjekk ut denne forumtråden for flere Elliott Wave diagrammer. Lagre fremgangen din ved å logge inn og merke leksjonen fullført. Daglig handel for nybegynnere. Publiseringsoversikt. handel får sin enkleste definisjon fra å håndtere aksjer innen en periode En eksperthandler får en online plattform, og fra denne veiledningen kan vi lære deg hvordan du skal skarpe verktøyene dine for jobben. Kjøpe og selge aksjer innen en enkelt dag er skjelettet til dagshandelen, og denne boken utruster deg med hvert triks kjent for en vellykket daghandler. Ferdighetene og triksene gjør deg etterfølgeren til suksess Den første tingen å håndtere vil være å gi deg klarhet i begrepet dagskurs Du får også vite hva det betyr sammen med bygningsfunksjonene som legger til utholdenhet. I tillegg vil du bli kjent med styrkenes og svakhetene i dagshandelen, hvordan du kan motvirke svakhetene, og hvordan du blir en legende i feltet Den andre delen av boken innebærer bare oppturer og nedturer i dagshandelen og rulletrappen gjennom grovveien. Du vil bli kjent med flere suksesshint Du vil også få tips fra en dagshandling Bibelveiledning Dagshandelen tar deg fra en amatør til en ekspertanalytiker på feltet Du vil bli kjent med daghandelsfirmaer, deres provisjoner, hvem du skal stole på, og hvem som skal holde som en venn. Analyser av deres perspektiver og studieretninger er muligheter for hjernen Opplevelser som vil kle deg som en profesjonell Du vil kunne stige før du opplever tidevannet. Vi tilbyr deg den uvurderlige opplevelsen av dagens handel. Hvorfor du må lytte til denne boken. I denne boken vil du lære en grundig definisjon av daghandel Denne boken vil lære deg de nødvendige verktøyene for dagshandel. I denne boken vil du lære forskjellen mellom en god avtale og en dårlig. Takk for ditt kjøp. Vi har sendt en epost med bestillingsinformasjonen din. Bestill ID. Start Listening Now. Hør på den hørbare appen eller disse enhetene. Du har allerede denne tittelen. For å få tilgang til denne tittelen, besøk biblioteket ditt i appen eller på skrivebordet. HVORDAN DU VIST. Medianalderen i USA er 36 8. Den medianinntekten i USA er 51.939. Den gjennomsnittlige 401k-kampen er 1 for 1 opp til 6.A 36 8 år gammel investerer 10 av sine 51.939 inntekter med 3.116 34 kamp. Med gjennomsnittlig aksjemarkedsavkastning på 10 vil det være 1 114 479 31 ved pensjonering Bli med 7 200 andre lesere som har lært hvordan noen selv er Ginners, kan enkelt gjøre dette ønske en realitet Last ned gratis eBok 7 trinn for å forstå Stock Market. Andrew Sather 17 mars 2017 0 kommentarer. Det ser ut som at hvert argument som støtter Joel Greenblatt s magiske formel, undersøker noen smak av en backtest for å bevise sin effektivitet Problemet med backtests er at resultatene ikke forteller det komplette bildet Backtests er fundamentalt feil, så vi bør finne andre måter å validere eller motbevise den magiske formelstrategien. Bakgrunnsforsøk er farlige indikatorer for suksess av to grunner. Tidsmessige perioder kan være enkle kirsebær plukket. Utviklingsforstyrrelser kan skje resultatene signifikant. Når det kommer til backtests, desto kortere undersøkes tidsperioden, desto viktigere timing er. Dette burde være åpenbart, da resultatene kan variere sterkt, selv i korte 1-3 år. på veldig lang sikt For eksempel vil undersøkelsen av kjøp og kjøp i løpet av 1999 vise at den overgikk markedstimingen. Det samme studiet y etter at 2000-krasjet ville vise å kjøpe og holde som en suboptimal strategi. Mediene elsker å plassere betydning for disse ytelsesnumrene som de gjør for sensasjonelle overskrifter. I et beslektet notat, utfører ytelsen mellom verdiaktier, vekstbeholdninger og momentumhandel varierer også avhengig av start - og sluttidspunkt. Små kapsler og store kapasitetsprestasjoner svinger naturlig. Ulike aktivaklasser er bedre investeringer på forskjellige tidspunkter. Således kan du se at ytelsesnummer, selv på CAGR-basis, er sterkt forskjellig på grunn av naturlig sykling av investeringer og aktiva klasser Og selv om effekten reduserer over en lang nok tidsramme, er det fortsatt en signifikant forskjell, spesielt ved markedets ekstremer. Ta dette opplagte eksemplet. En undersøkelse over 20 år vil se SP 500 tilbake ca 6 6 i året fra 1989 2009 En kirsebærplukket tidsperiode bare litt skiftet fra 1991 2011 av samme indeks ville være 14 8.De sterke mangfoldet av strategier av ulike fond mana gers viser at deres ytelse varierer avhengig av tidsperioden også. Gutter som Buffett hadde solid under ytelse til markedsgjenomsnittet i løpet av den siste 90 s-boblen. Det tok bare et par år å reversere ytelsesdataene. Så mens Greenblatt oppnådde en CAGR av 40 50 over en 10 års periode, er dette alene ikke nok bevis for å bevise en strategi s validitet, delvis på grunn av svakhet i backtests. Selvfølgelig sammen med de iboende problemene med backtests og tidligere ytelsesdata er de mange stock screeners som cherry pick lagre fra fortiden og videre skjære de resulterende dataene. Etterpå ser en strategi tilbake, jo vanskeligere er det å skaffe økonomiske data spesielt før internett. Så langt som å se etter SEC-økonomiske tall på nettet, er det ikke mulig å finne data før 1992 1994 hvis Du bruker strengt å bruke sin egen nettside. Du må sannsynligvis gå til et bibliotek for å få enkel og gratis tilgang. Såvidt begrenset tilgjengelighet før 1992 begrenser enten antall peo ha muligheten til å publisere relevante backtests eller begrense backtesten til den siste 25-årsperioden. Som vi har sett tidligere, kan en lengre tidsperiode som 20 25 år bli mye feilfortolket basert på dagens markedspriser og hvordan de faller i bjørnen eller bull markedssyklus. Don t også rabatt den betydelige effekten av selskaper som enten falt av en stor indeks eller gikk helt konkurs Mange backtests bare don t inkludere slike selskaper Det er ingen bruk i å gi disse dataene for mange økonomiske nettsteder. Stock screeners og backtests begge har en tendens til å bruke aksjer som fremdeles er i ferd med å handle. Screenere må sile gjennom data som allerede er der, og mange aksjer som falt av, er ikke inkludert i tidligere databaser, spesielt jo lenger du går. Det gjør en kompenserende effekt i å skape resultatene. , Jeg m ikke helt diskutere verdien av en backtest. Det gir et godt utgangspunkt, men er ikke slutt - alt for å bevise eller motbevise en strategi Jeg tror en strategi som den magiske formelen skal være gyldig på et logisk nivå. Hvis årsakene til at magiske formelen virker, gir mening på et grunnleggende forretningsnivå, vil kobling av dette beviset med tidligere ytelsessporegister av Joel Greenblatt nok være nok. Det er ikke annet enn å studere Graham eller Buffett og forstå hva tallene betyr, hvorfor de jobber som de gjør, og hvordan en slik tankegang kan implementeres av den gjennomsnittlige investor som jeg har skrevet før, kan blending etter en sikkerhetsmargin være både vanskelig og katastrofal, som kan Blindt aksepterer resultatet av en backtest. Hva er Magic Formula exactly. Joel Greenblatt skrev en bestselgende bok som beskriver sin strategi som heter The Little Book som slår markedet. Den magiske formelen rangerte aksjer basert på disse 2 metriske verdiene. Returnerer avkastning. Retur på kapital. Etter den magiske formelen investerer strategien også med disse betingelsene. En aksje skal ha minst 50 millioner i markedskapital. Finansielle, verktøy og internasjonale aksjer er forbudt. Behandle topprangerte 5-7 aksjer hver 2. til 3. måned. Selg hver aksje etter å ha holdt i et år 1 uke før hvis aksjen er en taper for et kortsiktig kapitalfradragsavdrag, 1 uke etterpå for et vinnende lager for en Langsiktig kapitalgevinster. Med noen fraskrivelser. Din portefølje vil være fullt diversifisert i ca 10 måneder. Utnyttelsen skal tre i kraft i ca 3-10 år. Nå, la oss bare se på formlene for inntektsutbytte og avkastning på kapital for å utlede hva de mener på enkle vilkår, og hvis de er fornuftige for å finne solide aksjer som sannsynligvis vil overgå klikk for å fortsette. Dave Ahern 15. mars 2017 0 comments. Creating porteføljeinntekter er en av hovedgrunnene til at vi alle investerer. Det er mange måter å skape den inntekten En av de beste måtene er å utnytte utbytte Disse utbetalinger fra dine investeringer er en av de ledende måtene for å skape porteføljeinntekter for pensjonering eller forhåpentligvis før det. I kveld har vi den ekstreme glede å ha en samtale med Be n Reynolds of Sure Dividend Ben er en Andrew s og jeg er favorittforfattere, og hans arbeid er en målesel for alle som selv er eksternt interessert i å investere i utbytte. Skriften er veldig lett å lese, og han gir enorm verdi med hver analyse som han gjør Ben fokuserer på selskaper som betaler utbytte, og hans reelle lidenskap er å hjelpe investorer til å skape porteføljeinntekter gjennom disse utbyttebetakene. Å holde en langsiktig horisont. Oppdager de viktige forholdene mellom utbyttet investing. the betydning av utbytte aristokrater. En ny ta på utbytte reinvestering. ETFs eller individuelle aksjer. Hvordan starte utbytte investerer .8 Regler for utbytte investeringer. Han har to nyhetsbrev som han skriver som fokuserer på ulike aspekter av utbyttet investerende verden. Sure Dividend er for sine abonnenter som har en lengre tidshorisont og den sikre pensjonen som er for de som leter etter høyere utbytter Vi vil diskutere disse i mye mer detalj i vårt intervju. Dette var en godbit for meg som jeg var i stand til å være m oderator og stille spørsmålene Så bare lene deg tilbake og hør på Ben og Andrew gå frem og tilbake. Her er vårt intervju med Ben. Dave. Hvordan fikk du interesse for å investere i utbytte. Jeg har vært interessert i å investere siden jeg i utgangspunktet var ferdig høyskole Jeg har alltid vært interessert i finansiering fra en svært tidlig alder. Jeg ble interessert i utbytte, spesielt når jeg begynte å forske på markedsavvik. Du har sikkert hørt om noen av dem. Som verdien av investeringseffekten eller lav pris til inntektsbeholdninger. Eller lav - volatilitetseffekt hvor lavvolatilitetsbeholdninger har overgått høy volatilitet lager. Åndre Sather 10 mars 2017 0 comments. There er mange forskjellige tanker når det gjelder aksjemarkedet Blant dem er ideen av Burton Malkiel at du ikke kan slå markedet fordi prisene beveger seg som en tilfeldig spasertur, og at aksjene allerede er effektivt priset. Malkils arbeid har blitt både rost og kritisert av mange. Han er en stor forutsetning for effektiviteten ihvert markedshypotesen EMH, som sier at markedet er effektivt og aksjer er alltid riktig priset basert på informasjonen som er tilgjengelig. MH er uten tvil et diskutert tema i økonomi På den ene siden har du svært høyt utdannede personer som støtter EMH-akademikere, mange som er fra University of Chicago, som er anerkjent for sine studier, forskning og avhandlinger og holder mange prestisjefylte priser og stillinger. På den andre siden er gruppen som motsetter EMH Den består av individuelle aksjeinvestorer, mange som driver seg selv midler eller investere med andres penger En spesiell gruppe av disse investorene, som er gruppert fra Columbia Business School, har offentlige oversikter om å slå markedet i flere tiår. Mange investorer fra denne tankegangen er begge respektert som forretningsmenn og svært velstående til melodien av milliarder. Denne spesielle gruppen, kalt SuperInvestors of Graham og Dodd av Warren Buffett, er kjent som verdi investorer og de tror e at markedet skaper ineffektivitet som fører til at aksjer handler i områder utenfor deres reelle verdi. Emotjoner som optimisme og pessimisme påvirker aksjer på en eller annen måte, og skaper muligheter i aksjer som er undervurderte. Malkiel hevder at det ikke er noen måte for den gjennomsnittlige investor å få pålitelig informasjonskant i dagens alder, og at aksjer effektivt beveger seg opp eller ned, ettersom ny informasjon om forretningsresultater kommer ut. Han hevder også at du ikke kan slå markedet, og at tidligere rekordoppføringer av vellykkede ledere er bare outliers. Malkiel bruker Følgende analogi forklarer hvorfor. En stor gruppe aper alle vri en mynthoder er en vinner, haler er en taper. Som myntflipresultatene beveger seg rundt i en tilfeldig spasertur, er det sannsynlig sannsynlighet for at noen aper vil vende sammenhengende vinnere som dette eksperimentet spiller ut Da dette flaks fortsetter, søker andre apekatter råd og prøver å etterligne de vinnende apekatter mye som vi ser på Wall Street i dag. Warren Buffett antas å være ubevisst denne analogien i sin SuperInvestors tale Han sa noe i tråd med om hver vinnende ape kommer fra samme handelsskole The Columbia School of Business, bør du begynne å stille spørsmål om at det er tilfeldig gange og kanskje undersøke hvilken type mynt de er bruker. Interessant, Malkiel glossed over denne gyldige kritikken og nektet å adressere den. Jeg er ikke her for å kaste smuss på Burton Malkiel og hans arbeid Faktisk respekterer jeg mye av hans bidrag til økonomien, og det viser seg at vi er enige om flere ting.1 En grunn Malkiel anbefaler å investere i indeksen ETF-midler over verdipapirfond er på grunn av høye kostnadsforholdet som er knyttet til nesten alle verdipapirfond. Det finnes ulike gebyrstrukturer for ulike typer midler, men de som er aktivt forvaltet av en person er alt annet enn å være dyrere for investoren enn en passivt forvaltet. Et fond kan belaste 1 eller 2 i avgifter til investoren bare ved starten Dette kan ikke virke som mye, men når du snakker om investorens liv eller karriere, vil prosentpoengforbindelser til en gjøre en alvorlig forskjell. Hvis du skal investere i et fond, gjør bare aspektet av gebyr en indeks ETF langt mer attraktiv enn et fond. 2 Malkiel tar dette et skritt videre med forskning om gjennomsnittlig fondforvalter som er underpresterende for markedet Hvis fagpersoner ikke kan gjøre det, er logikken hans den gjennomsnittlige investor kan ikke gjøre det heller. Så han tar disse funnene til å konkludere med at EMH er gyldig og Du kan ikke slå markedet. Selvfølgelig vil jeg ikke være uenig med fakta Dataene og undersøkelsene om underpresterende fondforvaltere er der Hvis du setter en pistol i hodet mitt og tvunget meg til å velge mellom bare et fond eller en indeks fond, velger jeg indeksfondet på grunn av disse to forskjellige fordelene. Ingen spørsmål. Jeg tar unntak fra ideen om at siden et flertall av fondforvaltere ikke kan slå markedet, er markedene effektive og kan ikke slå. Det er ikke det ther Det er ikke unntak fra regelen, og Malkiel argumenterte aldri for at noen aper vil få bedre resultater. Men han konkluderer med at disse institusjonelle investorer som har mye mer informasjonsressurser og kapital enn den enkelte investor, alle har under gjennomsnitt i gjennomsnitt. gjennomsnittlig aksjeplukkere bør forvente det samme. Han ser det ikke på eller anerkjenner den virkelige grunnen til at disse institusjonelle investorene har underperform og det er flere. La oss starte med den mest grunnleggende faktoren, klikk for å fortsette. Dere Ahern 8. mars 2017 0 kommentarer. Når du går til legen du alltid tenker på at de har dine beste interesser i tankene når du ser dem. Samme regel gjelder når du går inn på et bank - eller finanskontor. Dessverre er ikke alltid tilfelle Med legen, er deres motivasjon typisk for å hjelpe deg med å bli bedre Med finansiell tjenesteyting kan motivasjonen være å stramme sine egne lommer. Ikke din. Lønn og provisjoner er en drivende faktor i den finansielle tjeneste ces industry. Finding mennesker med verdier og etikk er nøkkelen til å etablere et godt partnerskap. Advisors som spiser sin egen matlaging, bør være en forutsetning. Fest og residuals er brød og smør av finansiell tjenesteyting industri. I dag s økt vil være en omvei fra vår normale programmering I dagens sesjon vil Andrew og jeg riffe litt om noen av tingene vi ser på i finanssektoren. For mange mennesker blir fanget unawares av de skyggefulle forholdene som kan fortsette i finansverdenen. Vi vet at Dette kan være et kontroversielt emne, spesielt med tanke på at vi er i den bransjen nå, men vårt mål er å utdanne og sette baren høyere, ikke fleece bare for å gjøre en rask buck. Ogrew og jeg skal snakke om noen av disse går på og forsøker å bringe noen av disse praksisen til rette for å opplyse våre lyttere. På sesjonen. Andndrew, jeg vil starte med å si at dette er sannsynligvis et dårlig trekk. Du vet, vi vil nok få et par mål på våre rygger og det kan til og med gjøre lyttene mindre sannsynlig å høre på oss eller få dem til å ikke like oss. Uansett, det er slik jeg ser på det, hvis jeg var i lytterens sko. Hvis jeg snakket med noen i familien min eller noen jeg brydde seg om. Disse er typer ting basert på min begrensede erfaring og det jeg har lært så langt. Det er de typer tingene jeg vil ønske å vite, og at jeg tror at noen som nettopp har begynt, burde I det minste være oppmerksom på. Ikke bli skuffet eller føler kortene er stablet mot deg. Men egentlig bare for å være oppmerksom og forstå. Og derfra kan du gi deg et bedre filter. Hvis du kan finne ut hva som driver folk til å gjøre det de gjør. Forstå hvor folkets interesser er Hvor de økonomiske insentiver er Hvis du virkelig forstår at det går langt i å få bedre forståelse for hvorfor ting har en tendens til å fungere slik de gjør. Dave Ja, jeg vil være enig med det så langt som målet på vår rygg, eller forstyrrende eller fornærmende folk Trut h setter deg alltid fri Og vi trenger virkelig å snakke om hva som går i bransjen, klikk for å fortsette. Christina Pomoni 6 mars 2017 0 kommentarer. I investeringsanalyse og porteføljestyring er kort forhold et mye brukt verktøy som angir nummeret av aksjer som investorene selger kort over gjennomsnittlig daglig volum av aksjen på grunnlag av 1 eller 3 måneder. Som en strategi for aktiv investeringsforvaltning kan kortforholdet tolkes på ulike måter, men i utgangspunktet gir det en indikasjon på fremtiden ytelse av aksjen. Hvordan selger selger. Kort salg er en sofistikert strategi, for det meste gjennomført av erfarne investorer. Målet er å utnytte ulemprisikoen for en lang posisjon ved å forutse en dråpe i prisen. Derfor er vellykket omsetning mest brukt i et bearish marked med et ulemperpotensial snarere enn i et bullish marked med et oppadrettet potensial. I utgangspunktet er investorer som bruker kort forhold ikke så optimistiske om fremtidens trend i mars ket Så de kortlegger sin posisjon ved å kjøpe en aksje til en gitt pris, forutsatt at aksjekursen vil falle lavere enn streikprisen prisen de lager aksjene på. Så i stedet for den klassiske mantraen, kjøp lav, selg høy, kort Selgere selger høyt og kjøper lavt for å videreselge høyere. Den beste delen av kortsalg er at aksjemarkedet ikke skyldes investorene, men de lånes. La oss se på et eksempel. Angi at du har 5000 aksjer i Ansys Nasdaq ANSS som handler for tiden på 108 36 Rumor har det at aksjen vil falle i løpet av de neste dagene på grunn av en nedgang i selskapets totale inntekter med 3 Så du bestemmer deg for å inngå en kortavtale kontrakt ved å låne 3000 aksjer av megleren og selger dem i det åpne markedet for totalt 3.000 x 108 36 325.080.Indeed, innen en uke, går aksjekursen til 102 35 Du bestemmer deg for å utøve din korte salg, og du selger 3000 aksjer på 102 35 for totalt 3.000 x 102 35 307.050 Du returnerer 3000 aksjer til din megler og du tjener en fortjeneste på 325.080 307.050 18.030 minus låneavgift og meglerprovisjon. Dette ville være hvordan du lukker posisjonen hvis forventningen om prisnedgang blir sann. Tvert imot, hvis aksjekursen steg til 112 47, ville du returnere 3.000 aksjer til megleren til en høyere pris du kjøpte dem. I så fall vil du medføre et tap på 3.000 x 108 36 3.000 x 112 47 -12.330 minus låneavgiftene og meglerkommisjonen klikk for å fortsette.